Последние публикации
стили и дизайн Что выгоднее: покупать горячую воду или ..
17-03-2014
секрет успеха Профессия: риэлтор
25-12-2013
разное Мегаталантливый Мэрилин Мэнсон
25-12-2013
рыбалка и охота баллистический маятник
12-07-2013
Название
Автор
Рубрика

Анекдот
У компании Microsoft появилась новая услуга. Они предлагают рекламное место в сообщениях об ошибках программы.
управление инвестициями
Концепция риска инвестиционного проекта
Автор: Сергей Александрович Кошечкин
Как правило, при оценке эффективности инвестиционных проектов возникает немало вопросов о том, что такое риск инвестиционного проекта, и как его рассчитывать.

распределение и распределение Пуассона.

Иллюстрацией биномиального распределения служит пример с подбрасыванием игральной кости. При этом экспериментатора интересуют вероятности “успеха” (выпадения грани с определенным числом, например, с “шестеркой”) и “неудачи” (выпадение грани с любым другим числом).

Распределение Пуассона применяется, когда выполняются следующие условия:
1.Каждый малый интервал времени может рассматриваться как опыт, результатом которого является одно из двух: либо “успех”, либо его отсутствие – “неудача”. Интервалы столь малы, что может быть только один “успех” в одном интервале, вероятность которого мала и неизменна.
2.Число “успехов” в одном большом интервале не зависит от их числа в другом, т.е. “успехи” беспорядочно разбросаны по временным промежуткам.
3.Среднее число “успехов” постоянно на протяжении всего времени.

Обычно распределение Пуассона иллюстрируют примером регистрации количества дорожных происшествий за неделю на определенном участке дороги.

При определенных условиях распределение Пуассона может быть использовано как аппроксимация биномиального распределения, что особенно удобно когда применение биномиального распределения требует сложных, трудоемких расчетов, отнимающих много времени. Аппроксимация гарантирует приемлемые результаты при выполнении следующих условий:
1.Количество опытов велико, предпочтительно более 30-ти (n=3).
2.Вероятность “успеха” в каждом опыте мала, предпочтительно менее 0.1.(p=0.1) Если вероятность “успеха” велика, то для замены может быть использовано нормальное распределение.
3.Предполагаемое количество “успехов” меньше 5 (np=5).

В случаях, когда биномиальное распределение весьма трудоемко, его также можно аппроксимировать нормальным распределением с “поправкой на непрерывность”, т.е. делая допущение, что, например, значение дискретной случайной величины 2 является значением непрерывной случайной величины на промежутке от 1.5 до 2.5.

Оптимальная аппроксимация достигается при выполнении следующих условий: n=30; np=5, а вероятность “успеха” p=0.1 (оптимальное значение р=0.5)

Цена риска

Следует отметить, что в литературе [3,14] и практике помимо статистических критериев используются и другие показатели измерения риска: величина упущенной выгоды, недополученный доход и другие,



Дата публикации: 15-06-2007
Прочитано: 9065 раз
Страниц: 17
-9-
[<][ 1 | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ][>]

Дополнительно на данную тему
Всё о Пифах
Вчера неудачник — сегодня преуспевающий коммерсант
Успешное инвестирование
   
Рейтинг@Mail.ru
ENQ.ru © 2005-2012
Генерация страницы: 0.020 сек. и
11 запросов к базе данных за 0.003 сек.
Designed by ZmEi